Сравнение RYVNX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVNX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 12.89% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -35.98% против 23.33% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -32.78%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- -35.98%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVNX и TEPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
RYVNX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
TEPIX
Сравнение RYVNX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.94 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.52 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.55 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.82 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.94 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | 0.22 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.12 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между RYVNX и TEPIX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и TEPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 9.41% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и TEPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVNX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.14% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.82% | -24.64% | -34.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.44% | -84.97% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -84.97% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -74.27% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -49.68% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.31% | 7.94% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и TEPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVNX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 12.13% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 24.81% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 40.73% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 145.06% | -99.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 105.42% | -60.44% |