PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с TEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -38.54% против 12.29% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYVNX and TEPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.96

The correlation between RYVNX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQXTEPIX с IXN

Доходность на риск

RYVNX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.61

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.06

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.40

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

6.90

-8.65

RYVNX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и TEPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.14%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-24.64%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-85.79%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-85.79%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-85.79%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-61.90%

-38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-49.92%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

8.56%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и TEPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеют волатильность 15.69% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

15.48%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

31.31%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

36.75%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

52.63%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

44.65%

+0.70%

Сравнение комиссий RYVNX и TEPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и TEPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности TEPIX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and TEPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to TEPIX (15.48%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор