PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с TEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 31.02%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против 31.02% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYVNX and TEPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.96

The correlation between RYVNX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

RYVNX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
3.36

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.72

-6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.27

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

13.58

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

3.36

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.30

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.15

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и TEPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.14%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-24.64%

-25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-84.97%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-84.97%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-84.97%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-54.35%

-45.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-49.79%

-39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

7.73%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и TEPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.25%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.49%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

25.14%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

31.41%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

145.10%

-99.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

105.49%

-60.41%

Сравнение комиссий RYVNX и TEPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и TEPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности TEPIX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and TEPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор