PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с TEPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 13.56%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 39.36%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -39.28% против 13.56% соответственно.

RYVNX

1 день
0.90%
1 месяц
3.50%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-42.61%
3 года*
-37.15%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-39.28%

TEPIX

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.35%
С начала года
39.36%
6 месяцев
35.88%
1 год
69.54%
3 года*
-14.84%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.31%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		39.36%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYVNX and TEPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.96

The correlation between RYVNX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с IXNTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQX

Доходность на риск

RYVNX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.04

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.46

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.92

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

8.86

-10.68

RYVNX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и TEPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.14%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-24.64%

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-85.79%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-85.79%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-85.79%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-61.28%

-38.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-49.89%

-39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

8.11%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и TEPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 17.93%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

18.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

29.63%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

35.40%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

52.43%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

44.57%

+0.74%

Сравнение комиссий RYVNX и TEPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и TEPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности TEPIX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.61%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.31%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and TEPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.94%) compared to RYVNX (17.93%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор