Сравнение RYVNX с SOPIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs -20.78%/yr for SOPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -39.28% против -20.78% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
SOPIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -20.78%
Сравнение доходности по годам RYVNX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.24% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between RYVNX and SOPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between RYVNX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
SOPIX
Сравнение RYVNX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.87 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и SOPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -24.87% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -54.87% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -65.00% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -90.67% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -76.18% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 12.00% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и SOPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 8.97% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 14.45% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 17.95% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 23.66% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 22.60% | +22.71% |
Сравнение комиссий RYVNX и SOPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и SOPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности SOPIX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.47% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYVNX and SOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs SOPIX's -99.07%.
RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор