PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -35.98% против -10.68% соответственно.

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с SOPIX

Сравнение комиссий RYVNX и RYCLX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

RYVNX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.54

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.43

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.58

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.21

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между RYVNX и RYCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYCLX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYCLX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVNXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.37%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.82%

-26.30%

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.44%

-30.60%

-53.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-70.37%

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-95.06%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-69.98%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.31%

19.49%

+29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYCLX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVNXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

6.49%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

11.87%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

21.06%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

20.56%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

21.44%

+23.54%