PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с PSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -16.38%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -16.38% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

PSTIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-14.49%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.46%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between RYVNX and PSTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between RYVNX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-1.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-1.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.81

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.94

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-1.82

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-1.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

-0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и PSTIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.26%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-15.41%

-34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-33.92%

-45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-37.53%

-51.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-84.17%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.23%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-58.61%

-30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

7.92%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и PSTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

2.56%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

8.62%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

11.57%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

16.46%

+28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

23.76%

+21.32%

Сравнение комиссий RYVNX и PSTIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и PSTIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYVNX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to PSTIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs PSTIX's -95.26%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор