PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVFX с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVFX с DFEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both mutual funds - RYVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, RYVFX returned 8.88%/yr vs 11.51%/yr for DFEMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVFX charges 1.49%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности RYVFX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVFX показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.51% соответственно.

RYVFX

1 день
0.53%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.53%
1 год
36.94%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.88%

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVFX и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		16.86%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Correlation

The correlation between RYVFX and DFEMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.63

Over the past year, the correlation between RYVFX and DFEMX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Small-Cap Value Fund

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYTRXRYVFX с RYOTXRYVFX с VSCAX
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с PCYDFEMX с VWO

Доходность на риск

RYVFX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVFX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVFXDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.69

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.67

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.82

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

19.39

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVFX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVFX на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа DFEMX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVFX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVFXDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYVFX и DFEMX

Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVFXDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-62.43%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.85%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-16.12%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-31.84%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.56%

-40.44%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-15.34%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.17%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVFX и DFEMX

Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 4.34%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVFXDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.55%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.71%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

16.80%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

15.69%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

16.57%

+5.91%

Сравнение комиссий RYVFX и DFEMX

RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVFX и DFEMX

Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности DFEMX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		8.70%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%

Часто задаваемые вопросы

RYVFX and DFEMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYVFX dropped -57.72% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVFX и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор