Сравнение RYVFX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 6.50% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и AVUV
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
RYVFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
RYVFX
AVUV
Сравнение RYVFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.88 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.40 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и AVUV
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и AVUV
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -49.42% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -15.43% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -28.79% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.97% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.14% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и AVUV
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.41% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.10% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.46% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.95% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 28.59% | -6.11% |