- ISIN
- US7809057331
- CUSIP
- 780905733
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 14 июн. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции RYVFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) показал доход в 19.84% с начала года и 31.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYVFX составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Royce Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 8.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYVFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 1.86% | -2.88% | 9.30% | 1.45% | 4.37% | -0.34% | 19.84% | |||||
| 2025 | 1.40% | -7.19% | -5.20% | -3.70% | 4.65% | 5.44% | 1.37% | 11.12% | -0.94% | -3.12% | 3.70% | 0.45% | 6.77% |
| 2024 | -4.00% | 2.95% | 4.74% | -6.50% | 4.13% | -3.78% | 12.58% | -3.49% | 0.00% | -2.69% | 8.47% | -7.21% | 3.20% |
| 2023 | 8.29% | -0.84% | -4.12% | -4.41% | -0.58% | 10.79% | 5.34% | -1.39% | -3.43% | -3.34% | 7.02% | 12.37% | 26.40% |
| 2022 | -7.03% | -1.04% | -1.47% | -5.74% | 3.16% | -8.52% | 11.35% | -2.15% | -9.32% | 12.58% | 7.41% | -6.77% | -10.18% |
| 2021 | 2.21% | 10.38% | 7.02% | 3.76% | 1.12% | -2.85% | -1.52% | 2.02% | -4.15% | 3.24% | -1.14% | 5.92% | 28.15% |
Метрики бенчмарка
Royce Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.05%, beta of 1.02, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund captured 112.10% of S&P 500 Index gains and 108.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 112.10%
- Участие в снижении
- 108.80%
Комиссия
Комиссия RYVFX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYVFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.24 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.71 | -0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.60 | $0.84 | $0.53 | $0.60 | $0.34 | $0.30 | $1.09 | $0.35 | $0.56 | $1.71 |
Дивидендный доход | 8.48% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Small-Cap Value Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.72%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 12d | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.56%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 22d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-42.57%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 10mo 13d | 1y 7moянв. 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.20%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 7mo | 2y 23dапр. 2011 г. - май 2013 г. | — |
-28.20%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RYVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -56.78% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -18.90% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -25.43% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -33.92% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.00% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.70% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYVFX
Добавьте Royce Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYVFX