PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809057331

CUSIP

780905733

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

14 июн. 2001 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYVFX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Small-Cap Value Fund

Популярные сравнения:
RYVFX с AVUV
Популярные сравнения:
RYVFX с AVUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) показал доход в -10.09% с начала года и -7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYVFX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYVFX

С начала года

-10.09%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-7.93%

3 года

6.12%

5 лет

12.55%

10 лет

4.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%-7.19%-5.20%-3.70%4.65%-10.09%
2024-4.00%2.95%4.74%-6.50%4.13%-3.77%12.58%-3.49%0.00%-2.69%8.47%-7.21%3.20%
20238.29%-0.84%-4.12%-4.41%-0.58%10.79%5.34%-1.39%-3.43%-3.34%7.02%12.36%26.39%
2022-7.03%-1.04%-1.47%-5.74%3.16%-8.52%11.35%-2.15%-9.32%12.58%7.41%-6.76%-10.18%
20212.21%10.38%7.02%3.77%1.12%-2.85%-1.51%2.02%-4.15%3.24%-1.14%5.92%28.15%
2020-6.39%-13.10%-25.64%11.09%4.05%2.85%0.15%6.69%-4.09%2.84%16.04%6.36%-6.46%
201910.80%4.66%-5.49%5.37%-12.89%8.23%1.54%-5.32%5.85%1.41%2.46%2.73%18.27%
20180.39%-3.44%2.65%-0.50%7.29%0.84%2.58%3.60%-5.21%-7.33%2.77%-9.87%-7.38%
2017-2.20%0.51%0.20%-1.02%-4.62%3.02%-1.67%-1.70%8.77%0.30%5.16%-0.93%5.22%
2016-2.87%4.14%8.07%-2.84%-2.60%-0.11%5.12%0.85%-1.68%-3.84%11.54%4.83%21.09%
2015-5.61%7.30%2.02%-0.58%-1.65%0.00%-3.20%-3.22%-4.94%3.59%-0.37%-4.91%-11.70%
2014-5.19%4.62%1.87%-1.54%-0.00%3.95%-4.38%4.13%-5.19%3.42%-0.51%-0.12%0.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYVFX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYVFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Small-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.28
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.84$0.53$0.60$0.34$0.31$1.09$0.38$0.56$1.71$1.67

Дивидендный доход

6.71%6.03%8.20%6.03%5.77%3.93%3.20%13.13%3.73%5.59%19.64%14.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2014$1.67$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Small-Cap Value Fund составляет 17.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.72%5 июн. 2007 г.37020 нояб. 2008 г.5101 дек. 2010 г.880
-48.56%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-41.61%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.21012 авг. 2003 г.351
-29.2%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.40720 мая 2013 г.517
-28.2%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...