Сравнение RYURX с RYWWX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -25.94% против -27.68% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYWWX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between RYURX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYWWX
Сравнение RYURX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.35 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYWWX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -98.12% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -46.94% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -75.97% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -84.06% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -96.66% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -97.96% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -68.61% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 34.31% | -24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYWWX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 13.89% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 32.62% | -23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 41.18% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 47.75% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 46.50% | -15.40% |
Сравнение комиссий RYURX и RYWWX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYWWX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYWWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор