Сравнение RYURX с RYWWX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -12.69% против -26.55% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYWWX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between RYURX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYWWX
Сравнение RYURX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.18 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYWWX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -98.12% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -42.47% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -75.97% | +37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -84.06% | +39.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -95.82% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -97.93% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -68.80% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 29.84% | -21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYWWX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 14.22% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 34.79% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 43.73% | -31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 48.13% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 46.51% | -28.42% |
Сравнение комиссий RYURX и RYWWX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYWWX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYWWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор