PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYRRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -12.69% против 9.14% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYURX and RYRRX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.86

The correlation between RYURX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYURX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.78

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.53

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.02

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.61

-12.26

RYURX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYRRX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-60.36%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-11.43%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-28.03%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-33.02%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-42.84%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-1.64%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-12.16%

-56.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

3.24%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYRRX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 3.64% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.18%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.47%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.60%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.41%

-5.32%

Сравнение комиссий RYURX и RYRRX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYRRX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYRRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYRRX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (3.76%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор