PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -25.99% против 11.59% соответственно.

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYURX and RYDAX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.90

The correlation between RYURX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYURX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.78

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
2.60

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.17

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

8.21

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

1.78

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.57

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.66

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.66

-1.29

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYDAX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-37.34%

-62.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.86%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-16.50%

-71.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-22.12%

-66.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-37.34%

-57.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

0.00%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-4.34%

-64.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.60%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYDAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.05%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

14.81%

+24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

17.61%

+13.49%

Сравнение комиссий RYURX и RYDAX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYDAX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYDAX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDAX has higher volatility (2.99%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор