Сравнение RYURX с RYCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.63% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у RYCZX с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYURX имеют среднегодовую доходность -25.03%, а акции RYCZX немного впереди с -24.61%.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
RYCZX
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -24.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и RYCZX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Доходность на риск
RYURX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYCZX
Сравнение RYURX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.58 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.65 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.48 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.65 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.63 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и RYCZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYCZX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYCZX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.51% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYCZX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.77% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -43.65% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -64.67% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -95.13% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -99.73% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -78.68% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 32.61% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYCZX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.84% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 18.48% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 33.60% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 29.46% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 35.16% | -4.07% |