Сравнение RYURX с RYCQX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -12.46%/yr for RYCQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYCQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYCQX по среднегодовой доходности: -25.94% против -12.46% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYCQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYCQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between RYURX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYCQX
Сравнение RYURX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RYCQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.65 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYCQX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYCQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -96.05% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -26.71% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -41.15% | -46.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -41.18% | -47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -75.51% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -95.99% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -70.54% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 15.37% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYCQX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYCQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.78% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.56% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 19.14% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 23.42% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 23.85% | +7.25% |
Сравнение комиссий RYURX и RYCQX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYCQX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYCQX в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYCQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYCQX's -96.05%.
RYCQX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.33 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYCQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор