Сравнение RYUIX с RYAIX
RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYUIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYUIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.78% против -19.29% соответственно.
RYUIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.78%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYUIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 4.57% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYUIX and RYAIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYUIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYUIX
RYAIX
Сравнение RYUIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYUIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -1.01 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -2.23 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYUIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.73 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.85 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYUIX и RYAIX
Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYUIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -98.93% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -27.64% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -50.13% | +33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -61.15% | +36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -89.04% | +52.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -98.93% | +93.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -73.29% | +58.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 12.65% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYUIX и RYAIX
Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYUIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.52% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.35% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 16.17% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 22.86% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.66% | -3.72% |
Сравнение комиссий RYUIX и RYAIX
RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYUIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.79% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
RYUIX and RYAIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYUIX has higher volatility (5.19%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYAIX's -98.93%.
RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор