PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.94%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.94% против -19.36% соответственно.

RYUIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.05%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.89%
10 лет*
7.94%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.05%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYAIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between RYUIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с ERHRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYUIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYUIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.32

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.96

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.79

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.93

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-2.01

+5.78

RYUIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYAIX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-98.93%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-25.53%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-50.13%

+33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-61.15%

+36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-89.04%

+52.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-98.89%

+95.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-73.33%

+58.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

12.98%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.91%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.98%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

14.65%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.11%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

23.14%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.78%

-3.82%

Сравнение комиссий RYUIX и RYAIX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.75%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYAIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYUIX (4.91%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYAIX's -98.93%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор