Сравнение RYUIX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYUIX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYUIX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 7.44% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYUIX показывает доходность 7.44%, а VUIAX немного выше – 7.79%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.59% соответственно.
RYUIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 8.31%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYUIX и VUIAX
RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
RYUIX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
RYUIX
VUIAX
Сравнение RYUIX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYUIX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.69 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.31 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.49 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYUIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RYUIX и VUIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYUIX и VUIAX
Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.74% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок RYUIX и VUIAX
Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYUIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -46.29% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -8.87% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.18% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -36.21% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.15% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.80% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYUIX и VUIAX
Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 4.89% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYUIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.22% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.59% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.96% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.13% | -0.25% |