- ISIN
- US7835544708
- CUSIP
- 783554470
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 2 апр. 2000 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYUIX
Rydex Utilities Fund (RYUIX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции RYUIX — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Utilities Fund (RYUIX) показал доход в 7.02% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYUIX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rydex Utilities Fund
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2002 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RYUIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 8.63% | -3.34% | 2.00% | -3.83% | 2.01% | -0.44% | 7.02% | |||||
| 2025 | 1.62% | 3.21% | 0.54% | 0.40% | 4.26% | 0.31% | 5.10% | -0.92% | 4.13% | 1.58% | 1.76% | -5.00% | 17.90% |
| 2024 | -3.73% | 1.59% | 6.50% | 0.77% | 7.68% | -5.08% | 7.35% | 3.96% | 5.86% | -1.67% | 4.76% | -7.90% | 20.25% |
| 2023 | -0.59% | -5.57% | 3.59% | 1.44% | -5.44% | 1.46% | 2.35% | -6.17% | -5.67% | 0.18% | 5.33% | 3.05% | -6.78% |
| 2022 | -2.48% | -1.78% | 9.24% | -3.51% | 4.63% | -6.01% | 5.58% | 0.07% | -11.30% | 3.54% | 6.75% | -1.49% | 1.32% |
| 2021 | -1.49% | -4.86% | 10.26% | 3.55% | -2.26% | -1.59% | 2.95% | 2.99% | -6.16% | 4.99% | -2.05% | 9.26% | 15.08% |
Метрики бенчмарка
Rydex Utilities Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.67, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund participated in 64.76% of S&P 500 Index downside but only 59.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 59.51%
- Участие в снижении
- 64.76%
Комиссия
Комиссия RYUIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYUIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 9.71 | -6.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.38 | $1.49 | $0.42 | $1.36 | $1.01 | $0.45 | $0.00 | $1.05 | $3.73 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Utilities Fund показал максимальную просадку в 63.29%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Rydex Utilities Fund составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.29%окт. 2002 г. | 1y 5mo | 4y 6mo | 5y 12moмай 2001 г. - апр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-46.92%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 13dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.88%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 9mo | 1y 10moфевр. 2020 г. - дек. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.28%окт. 2023 г. | 1y 19d | 10mo 4d | 1y 10moсент. 2022 г. - авг. 2024 г. | — |
-17.08%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 15d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| RYUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -56.78% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.10% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -18.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.43% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.92% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -10.70% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.09% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYUIX
Добавьте Rydex Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYUIX