PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex Utilities Fund (RYUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex Utilities Fund (RYUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7835544708

CUSIP

783554470

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

2 апр. 2000 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYUIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rydex Utilities Fund (RYUIX) показал доход в 10.38% с начала года и 17.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYUIX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYUIX

С начала года

10.38%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.44%

3 года

5.87%

5 лет

8.79%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%3.21%0.54%0.40%4.26%10.38%
2024-3.73%1.59%6.50%0.77%7.68%-5.08%7.35%3.96%5.86%-1.67%4.76%-7.90%20.25%
2023-0.59%-5.57%3.59%1.44%-5.44%1.46%2.35%-6.17%-5.67%0.18%5.33%3.05%-6.78%
2022-2.48%-1.78%9.24%-3.51%4.63%-6.01%5.58%0.07%-11.30%3.54%6.75%-1.49%1.32%
2021-1.49%-4.86%10.26%3.55%-2.26%-1.59%2.95%2.99%-6.16%4.99%-2.05%9.26%15.08%
20205.60%-10.47%-10.95%3.76%3.44%-4.70%6.34%-2.62%-0.61%4.45%2.46%0.63%-4.56%
20193.62%3.31%2.87%0.65%-1.46%3.25%-0.59%3.34%3.60%-1.71%-2.28%3.57%19.38%
2018-3.20%-4.17%4.30%2.77%0.20%1.99%1.42%1.13%-0.31%0.36%4.14%-4.16%4.07%
20171.29%4.55%0.03%0.51%3.57%-2.30%2.95%2.86%-2.69%3.66%2.83%-7.06%9.99%
20163.58%1.57%8.76%-0.67%1.28%7.31%-0.83%-5.53%0.59%-0.02%-10.87%4.18%8.06%
20151.84%-5.20%-0.59%-0.54%0.35%-6.56%4.35%-4.11%1.33%3.12%-2.81%1.97%-7.25%
20141.72%3.32%3.06%3.76%-0.34%4.66%-7.04%5.14%-4.06%8.20%0.46%3.05%23.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYUIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYUIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex Utilities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$1.49$0.42$1.36$1.01$0.45$0.00$1.05$3.73$0.57$0.13

Дивидендный доход

0.60%0.67%3.16%0.80%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.73$0.00$3.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57
2014$0.13$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex Utilities Fund показал максимальную просадку в 61.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex Utilities Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.81%1 мая 2001 г.3599 окт. 2002 г.111621 мар. 2007 г.1475
-46.92%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1018
-36.88%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.44729 дек. 2021 г.471
-24.28%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-17.31%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.19411 сент. 2017 г.298
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...