Rydex Utilities Fund (RYUIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund (RYUIX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции RYUIX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,528.

Rydex Utilities Fund (RYUIX) показал доход в 4.57% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYUIX составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2002 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении RYUIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

Rydex Utilities Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.68, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.

• This fund participated in 65.36% of S&P 500 Index downside but only 59.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия RYUIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

RYUIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Utilities Fund показал максимальную просадку в 63.29%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Rydex Utilities Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.