PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYUIX с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYUIX и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.44%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%-5.04%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у FKUQX с доходностью 9.81%.

RYUIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.82%
1 год
19.60%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.89%
10 лет*
8.31%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FIUIXRYUIX с VUIAXRYUIX с GABUX
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с FSUTXFKUQX с GABUXFKUQX с PRUAX

Сравнение комиссий RYUIX и FKUQX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FKUQX в 0.81%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

RYUIX vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.74

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.54

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUQX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между RYUIX и FKUQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и FKUQX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и FKUQX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYUIXFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-36.53%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.20%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-22.64%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.73%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.59%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.97%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и FKUQX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.89%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYUIXFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.77%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.60%

-1.72%