PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с FRURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYUIX с FRURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).

RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и FRURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYUIX и FRURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.44%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.76%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям FRURX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.75% соответственно.

RYUIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.82%
1 год
19.60%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.89%
10 лет*
8.31%

FRURX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.70%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class R

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FIUIXRYUIX с FKUQXRYUIX с GABUXRYUIX с RYTNX
Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FSUTXFRURX с FIUIXFRURX с PRUAXFRURX с GASFXFRURX с EVUAXFRURX с XLUFRURX с FKUQX

Сравнение комиссий RYUIX и FRURX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FRURX в 1.07%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R

Доходность на риск

RYUIX vs. FRURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c FRURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXFRURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.70

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.38

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. FRURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRURX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и FRURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXFRURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между RYUIX и FRURX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и FRURX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FRURX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.22%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и FRURX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и FRURX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYUIXFRURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-43.83%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.20%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-22.83%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-36.56%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.77%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-7.59%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.99%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и FRURX

Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеют волатильность 4.89% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYUIXFRURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.14%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.82%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.75%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.77%

+0.11%