Сравнение RYUIX с MMUFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Utilities Fund (RYUIX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYUIX и MMUFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYUIX Rydex Utilities Fund	7.22%	17.90%	20.25%	-6.78%	1.32%	15.08%	-4.56%	19.38%	4.07%	11.36%
MMUFX MFS Utilities Fund	8.46%	14.32%	11.38%	-2.28%	0.35%	13.86%	6.04%	24.91%	0.85%	14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.36% соответственно.

RYUIX

1 день: 0.49%

1 месяц: -3.53%

С начала года: 7.22%

6 месяцев: 5.29%

1 год: 19.88%

3 года*: 13.37%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.29%

MMUFX

1 день: 1.02%

1 месяц: -3.91%

С начала года: 8.46%

6 месяцев: 9.30%

1 год: 23.11%

3 года*: 10.68%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 9.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Utilities Fund

Название символа

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с RYUIX:

RYUIX с FRURX RYUIX с ERH RYUIX с EVUAX RYUIX с GASFX RYUIX с FIUIX RYUIX с FKUQX RYUIX с GABUX

Часто сравнивают с MMUFX:

MMUFX с FSTEX MMUFX с SPY MMUFX с VFIAX MMUFX с FDFIX MMUFX с FLCSX MMUFX с FUTY MMUFX с UTES

Сравнение комиссий RYUIX и MMUFX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.

RYUIX

Rydex Utilities Fund

MMUFX

MFS Utilities Fund

Доходность на риск

RYUIX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYUIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMUFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYUIX	MMUFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.55	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.04	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.29	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	3.07	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.40	8.31	-1.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYUIX	MMUFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.55	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.57	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.57	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.64	-0.36

Корреляция

Корреляция между RYUIX и MMUFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и MMUFX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MMUFX в 3.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYUIX Rydex Utilities Fund	1.74%	1.87%	0.67%	3.16%	0.81%	2.61%	2.17%	0.91%	0.00%	2.61%	10.04%	1.62%
MMUFX MFS Utilities Fund	3.53%	3.83%	3.72%	5.82%	8.68%	5.61%	5.80%	6.85%	4.29%	2.67%	3.72%	9.09%

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и MMUFX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYUIX	MMUFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.29%	-56.03%	-7.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.27%	-8.06%	-0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.28%	-21.64%	-2.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.88%	-35.82%	-1.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.53%	-3.91%	+0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-8.78%	-5.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	2.98%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и MMUFX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.91%, в то время как у MFS Utilities Fund (MMUFX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYUIX	MMUFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.91%	5.34%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.58%	10.11%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.08%	15.46%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.54%	15.58%	+0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.88%	16.54%	+2.34%

Сравнение RYUIX с MMUFX

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и MMUFX

Сравнение доходности по годам RYUIX и MMUFX

Доходность по периодам

RYUIX

MMUFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYUIX и MMUFX

Доходность на риск

RYUIX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

RYUIX

MMUFX

Сравнение RYUIX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYUIX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и MMUFX

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и MMUFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и MMUFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)