PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с MMUFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and MMUFX (MFS Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs 8.39%/yr for MMUFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYUIX charges 1.39%/yr vs 0.99%/yr for MMUFX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.39% соответственно.

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%

MMUFX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.09%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.60%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
MMUFX
MFS Utilities Fund		4.90%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Correlation

The correlation between RYUIX and MMUFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between RYUIX and MMUFX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FLCSXMMUFX с FDFIXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES

Доходность на риск

RYUIX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXMMUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.89

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.29

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.89

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и MMUFX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и MMUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-56.03%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.75%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-17.72%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-21.64%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.82%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.07%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-8.75%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и MMUFX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 5.19%, в то время как у MFS Utilities Fund (MMUFX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.64%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.28%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.81%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.64%

+2.30%

Сравнение комиссий RYUIX и MMUFX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и MMUFX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MMUFX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.65%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RYUIX and MMUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMUFX has higher volatility (5.49%) compared to RYUIX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs MMUFX's -56.03%.

MMUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и MMUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор