PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTRX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTRX (Royce Total Return Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYTRX returned 8.89%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYTRX charges 1.25%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.25% соответственно.

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTRX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between RYTRX and VSMVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between RYTRX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

RYTRX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.05

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.94

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

4.02

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.23

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и VSMVX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTRXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-47.61%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.33%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-28.81%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.81%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-47.61%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.15%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.64%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.83%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и VSMVX

Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTRXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.58%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.34%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.02%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.13%

-2.96%

Сравнение комиссий RYTRX и VSMVX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и VSMVX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности VSMVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

RYTRX and VSMVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to RYTRX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RYTRX dropped -54.24% vs VSMVX's -47.61%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTRX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор