PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с ADKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTRX с ADKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTRX (Royce Total Return Fund) and ADKSX (Adirondack Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYTRX returned 8.89%/yr vs 10.52%/yr for ADKSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYTRX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for ADKSX.

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и ADKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у ADKSX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям ADKSX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.52% соответственно.

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%

ADKSX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.28%
1 год
35.96%
3 года*
20.38%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTRX и ADKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		12.87%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%

Correlation

The correlation between RYTRX and ADKSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between RYTRX and ADKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Adirondack Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX
Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с HRTVXADKSX с PVCMXADKSX с SSCVXADKSX с USBNXADKSX с NSDVX

Доходность на риск

RYTRX vs. ADKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c ADKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXADKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.30

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.27

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.81

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.92

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. ADKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ADKSX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и ADKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXADKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.30

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и ADKSX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что меньше максимальной просадки ADKSX в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и ADKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTRXADKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-61.46%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.28%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-22.08%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-22.81%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-54.81%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.10%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.12%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.53%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и ADKSX

Royce Total Return Fund (RYTRX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTRXADKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.97%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.21%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.39%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.85%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.00%

-0.83%

Сравнение комиссий RYTRX и ADKSX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ADKSX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и ADKSX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности ADKSX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		7.26%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

RYTRX and ADKSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTRX has higher volatility (4.15%) compared to ADKSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, RYTRX dropped -54.24% vs ADKSX's -61.46%.

ADKSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTRX и ADKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор