Сравнение RYTPX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -15.51% против -34.42% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и UWPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYTPX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UWPIX
Сравнение RYTPX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.59 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.65 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.82 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и UWPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UWPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности UWPIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UWPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.94% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -44.72% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -66.61% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -98.80% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.93% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -77.56% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 33.88% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UWPIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 9.78% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.52% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 34.51% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 29.84% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 42.21% | +394.29% |