Сравнение RYTPX с UVPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -17.50% против -27.55% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам RYTPX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between RYTPX and UVPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between RYTPX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UVPIX
Сравнение RYTPX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.84 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.23 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UVPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.86% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -43.77% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -75.41% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -83.54% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -96.71% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.84% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -89.50% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 32.43% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UVPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 15.32% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 35.36% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 43.21% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 48.24% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 46.51% | +243.58% |
Сравнение комиссий RYTPX и UVPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UVPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and UVPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор