PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYRRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -16.85% против 9.14% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYRRX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.82

The correlation between RYTPX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.78

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.53

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.02

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

10.61

-12.29

RYTPX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYRRX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-60.36%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-11.43%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-28.03%

-40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-33.02%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-42.84%

-53.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.64%

-98.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-12.16%

-70.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

3.24%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYRRX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.76%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

14.18%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

19.47%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

22.60%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

23.41%

+234.51%

Сравнение комиссий RYTPX и RYRRX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYRRX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYRRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYRRX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор