PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 9.36%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -17.53% против 9.36% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYRRX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.82

The correlation between RYTPX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.15

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.97

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.60

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.72

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.15

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.22

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.27

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYRRX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-60.36%

-39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-11.43%

-24.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-28.03%

-40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-33.02%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-42.84%

-53.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.14%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-12.23%

-70.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

3.23%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYRRX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 5.66% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.63%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.56%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

19.12%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

22.57%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

23.45%

+266.41%

Сравнение комиссий RYTPX и RYRRX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYRRX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYRRX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYRRX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYRRX (5.63%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор