PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -17.41% против 11.45% соответственно.

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYDAX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.86

The correlation between RYTPX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYTPX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
1.60

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.35

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.28

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.96

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

7.41

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

1.60

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.54

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.65

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.66

-0.71

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYDAX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-37.34%

-62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-9.86%

-25.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-16.50%

-51.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-22.12%

-53.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-37.34%

-59.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.21%

-98.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.34%

-4.34%

-78.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

2.61%

+18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYDAX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.04%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

9.31%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

12.12%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

14.82%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.80%

17.61%

+272.19%

Сравнение комиссий RYTPX и RYDAX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYDAX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYDAX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор