Сравнение RYTPX с RYDAX

С начала года, RYTPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -15.00% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYTPX и RYDAX составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности RYDAX в 0.39%

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYDAX.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.