Сравнение RYTPX с RYCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.63% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -15.51% против -24.61% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
RYCZX
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -24.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и RYCZX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCZX
Сравнение RYTPX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.58 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.65 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.48 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.70 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.63 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и RYCZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCZX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности RYCZX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.51% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCZX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.77% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -43.65% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -64.67% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -95.13% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.73% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -78.68% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 32.61% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCZX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 9.84% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.48% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 33.60% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 29.46% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 35.16% | +401.34% |