PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYCZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -25.66%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность -16.58%, а RYCZX немного ниже – -17.14%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -16.85% против -25.66% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYCZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-17.14%
1 год
-28.57%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
-25.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-17.14%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYCZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between RYTPX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.20

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-1.71

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.65

-0.03

RYTPX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCZX равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYCZX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.80%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-32.00%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-60.61%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-68.62%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-95.14%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.79%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-78.95%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

17.81%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYCZX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.84%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

19.50%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

24.59%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

29.64%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

35.16%

+222.76%

Сравнение комиссий RYTPX и RYCZX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYCZX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности RYCZX в 7.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.10%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYCZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCZX's -99.80%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор