PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -25.94%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -17.53% против -25.94% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYCZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between RYTPX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-1.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
-1.85

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.99

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.61

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCZX равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.64

+0.59

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYCZX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.78%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-31.28%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-57.83%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-66.41%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-95.37%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.78%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-78.85%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

19.15%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYCZX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.00%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

18.64%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

24.07%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

29.54%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

35.21%

+254.65%

Сравнение комиссий RYTPX и RYCZX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYCZX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности RYCZX в 6.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYCZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCZX's -99.78%.

RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор