PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSIX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSIX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RYSIX с SWPPX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSIX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSIX:

-0.24

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

RYSIX:

-0.13

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

RYSIX:

0.98

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RYSIX:

-0.32

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

RYSIX:

-0.72

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

RYSIX:

17.90%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

RYSIX:

44.22%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

RYSIX:

-88.60%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

RYSIX:

-20.39%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 18.13% против 12.80% соответственно.

RYSIX

С начала года

-5.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-10.12%

3 года

13.82%

5 лет

19.73%

10 лет

18.13%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.49%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий RYSIX и SWPPX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSIX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SWPPX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.83%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SWPPX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SWPPX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...