PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSIX с SHGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSIX и SHGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RYSIX с SHGTX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSIX или SHGTX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSIX:

-0.24

SHGTX:

0.20

Коэф-т Сортино

RYSIX:

-0.13

SHGTX:

0.39

Коэф-т Омега

RYSIX:

0.98

SHGTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RYSIX:

-0.32

SHGTX:

0.14

Коэф-т Мартина

RYSIX:

-0.72

SHGTX:

0.42

Индекс Язвы

RYSIX:

17.90%

SHGTX:

9.51%

Дневная вол-ть

RYSIX:

44.22%

SHGTX:

29.49%

Макс. просадка

RYSIX:

-88.60%

SHGTX:

-77.47%

Текущая просадка

RYSIX:

-20.39%

SHGTX:

-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью -5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYSIX имеют среднегодовую доходность 18.13%, а акции SHGTX немного отстают с 17.65%.

RYSIX

С начала года

-5.41%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-10.75%

3 года

13.82%

5 лет

19.73%

10 лет

18.13%

SHGTX

С начала года

-5.90%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-6.08%

1 год

5.89%

3 года

13.44%

5 лет

18.96%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Сравнение комиссий RYSIX и SHGTX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSIX и SHGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SHGTX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SHGTX в 14.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.83%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		14.92%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.24%8.13%8.09%12.33%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SHGTX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SHGTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SHGTX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...