PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYSIX с SHGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
9.80%
RYSIX
SHGTX

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции SHGTX по среднегодовой доходности: 18.71% против 10.11% соответственно.


RYSIX

С начала года

16.15%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-6.41%

1 год

29.69%

5 лет (среднегодовая)

22.56%

10 лет (среднегодовая)

18.71%

SHGTX

С начала года

24.68%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

9.80%

1 год

25.64%

5 лет (среднегодовая)

12.13%

10 лет (среднегодовая)

10.11%

Основные характеристики


RYSIXSHGTX
Коэф-т Шарпа0.881.24
Коэф-т Сортино1.331.71
Коэф-т Омега1.171.23
Коэф-т Кальмара1.191.15
Коэф-т Мартина3.056.23
Индекс Язвы9.74%4.12%
Дневная вол-ть33.79%20.74%
Макс. просадка-88.67%-82.03%
Текущая просадка-16.21%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSIX и SHGTX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.


RYSIX
Rydex Electronics Fund
График комиссии RYSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SHGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RYSIX и SHGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYSIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYSIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.881.24
Коэффициент Сортино RYSIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.331.71
Коэффициент Омега RYSIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.23
Коэффициент Кальмара RYSIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.191.15
Коэффициент Мартина RYSIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.056.23
RYSIX
SHGTX

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
1.24
RYSIX
SHGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SHGTX

Ни RYSIX, ни SHGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYSIX
Rydex Electronics Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.05%0.00%0.16%0.00%0.06%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SHGTX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки SHGTX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SHGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.21%
0
RYSIX
SHGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SHGTX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
5.18%
RYSIX
SHGTX