PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSIX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSIX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSIX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSIX
Rydex Electronics Fund		7.77%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции SHGTX по среднегодовой доходности: 24.83% против 22.68% соответственно.

RYSIX

1 день
6.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.77%
6 месяцев
14.72%
1 год
80.29%
3 года*
30.15%
5 лет*
18.06%
10 лет*
24.83%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с TQQQRYSIX с SWLGX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGXSHGTX с FSPTX

Сравнение комиссий RYSIX и SHGTX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund

Доходность на риск

RYSIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSIXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.02

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

4.13

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

15.42

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSIX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSIXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между RYSIX и SHGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SHGTX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		3.01%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SHGTX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSIXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-77.47%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-14.93%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-43.17%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-43.17%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.51%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-25.06%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SHGTX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSIXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

11.08%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

21.67%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

31.05%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

27.29%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

26.64%

+6.60%