Сравнение RYSIX с SHGTX

С начала года, RYSIX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции SHGTX по среднегодовой доходности: 16.06% против 7.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%.

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки SHGTX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SHGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.