Сравнение RYSIX с XLK

С начала года, RYSIX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции RYSIX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.06% против 19.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.