PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSIX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSIX с KTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSIX (Rydex Electronics Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 31.85%/yr vs 23.42%/yr for KTCAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYSIX charges 1.36%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 87.82%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции KTCAX по среднегодовой доходности: 31.85% против 23.42% соответственно.

RYSIX

1 день
4.87%
1 месяц
27.83%
С начала года
87.82%
6 месяцев
83.56%
1 год
170.19%
3 года*
53.06%
5 лет*
33.11%
10 лет*
31.85%

KTCAX

1 день
1.62%
1 месяц
16.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
27.50%
1 год
56.01%
3 года*
37.14%
5 лет*
20.33%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSIX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSIX
Rydex Electronics Fund		87.82%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		29.66%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Correlation

The correlation between RYSIX and KTCAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between RYSIX and KTCAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с FELAXKTCAX с VGHCXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI

Доходность на риск

RYSIX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSIX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSIXKTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.47
2.80

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
3.51

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.46

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.07

3.49

+8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

12.10

+33.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSIX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа KTCAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSIXKTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47

2.80

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и KTCAX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и KTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSIXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-82.20%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-16.60%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-25.52%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-42.37%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-42.37%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.71%

-27.90%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.77%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и KTCAX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с DWS Science and Technology Fund (KTCAX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSIXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

5.85%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

16.48%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

20.71%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

24.99%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

24.10%

+9.49%

Сравнение комиссий RYSIX и KTCAX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии KTCAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и KTCAX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности KTCAX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.42%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.73%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYSIX and KTCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to KTCAX (5.85%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs KTCAX's -82.20%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSIX и KTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор