PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSIX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSIX и VFINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RYSIX с VFINX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSIX или VFINX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSIX:

-0.27

VFINX:

0.63

Коэф-т Сортино

RYSIX:

0.04

VFINX:

1.06

Коэф-т Омега

RYSIX:

1.01

VFINX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RYSIX:

-0.20

VFINX:

0.70

Коэф-т Мартина

RYSIX:

-0.45

VFINX:

2.67

Индекс Язвы

RYSIX:

17.82%

VFINX:

4.93%

Дневная вол-ть

RYSIX:

44.25%

VFINX:

19.80%

Макс. просадка

RYSIX:

-88.60%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

RYSIX:

-19.33%

VFINX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 18.19% против 12.70% соответственно.

RYSIX

С начала года

-4.15%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-11.72%

3 года

14.09%

5 лет

20.04%

10 лет

18.19%

VFINX

С начала года

0.60%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-1.25%

1 год

12.32%

3 года

13.86%

5 лет

15.79%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Сравнение комиссий RYSIX и VFINX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSIX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSIX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и VFINX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VFINX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.81%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.18%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и VFINX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и VFINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и VFINX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...