Сравнение RYSIX с SWLGX
RYSIX (Rydex Electronics Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, RYSIX returned 33.11%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYSIX charges 1.36%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности RYSIX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSIX показывает доходность 87.82%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.
RYSIX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 27.83%
- С начала года
- 87.82%
- 6 месяцев
- 83.56%
- 1 год
- 170.19%
- 3 года*
- 53.06%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 31.85%
SWLGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 87.82% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | -1.98% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 8.61% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between RYSIX and SWLGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between RYSIX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
RYSIX
SWLGX
Сравнение RYSIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.07 | 1.76 | +10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.62 | 5.92 | +39.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | 1.85 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RYSIX и SWLGX
Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -32.69% | -55.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -16.16% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -23.30% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -32.69% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.71% | -7.05% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.80% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSIX и SWLGX
Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 3.30% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 11.59% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 15.40% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 21.49% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 22.68% | +10.91% |
Сравнение комиссий RYSIX и SWLGX
RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSIX и SWLGX
Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWLGX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.73% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSIX and SWLGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs SWLGX's -32.69%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSIX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор