PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSIX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSIX и SWLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RYSIX с SWLGX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSIX или SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSIX:

-0.23

SWLGX:

0.58

Коэф-т Сортино

RYSIX:

0.01

SWLGX:

0.93

Коэф-т Омега

RYSIX:

1.00

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYSIX:

-0.22

SWLGX:

0.59

Коэф-т Мартина

RYSIX:

-0.51

SWLGX:

1.96

Индекс Язвы

RYSIX:

17.74%

SWLGX:

7.02%

Дневная вол-ть

RYSIX:

44.18%

SWLGX:

25.40%

Макс. просадка

RYSIX:

-88.60%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

RYSIX:

-21.36%

SWLGX:

-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -2.51%.

RYSIX

С начала года

-6.56%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-12.16%

3 года

16.93%

5 лет

20.12%

10 лет

18.29%

SWLGX

С начала года

-2.51%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.59%

3 года

21.63%

5 лет

17.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий RYSIX и SWLGX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSIX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SWLGX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SWLGX в 0.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.85%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.54%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SWLGX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SWLGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SWLGX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...