PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSIX
Rydex Electronics Fund		7.77%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%-1.98%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RYSIX

1 день
6.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.77%
6 месяцев
14.72%
1 год
80.29%
3 года*
30.15%
5 лет*
18.06%
10 лет*
24.83%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с SHGTXRYSIX с FSELXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с TQQQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RYSIX и SWLGX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RYSIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.83

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.35

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.17

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

4.02

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.83

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.70

-0.44

Корреляция

Корреляция между RYSIX и SWLGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и SWLGX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		3.01%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и SWLGX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-32.69%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-16.16%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-32.69%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-13.03%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-7.13%

-42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и SWLGX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

6.73%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

12.40%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

22.57%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

21.52%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

22.81%

+10.43%