PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYSIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYSIX (Rydex Electronics Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 30.26%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYSIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYSIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSIX показывает доходность 70.62%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 30.26% против -18.82% соответственно.

RYSIX

1 день
-1.84%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
54.61%
С начала года
70.62%
1 год
112.36%
3 года*
44.99%
5 лет*
30.31%
10 лет*
30.26%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSIX
Rydex Electronics Fund		70.62%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYSIX and RYAIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.86

The correlation between RYSIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Electronics Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с RYPMXRYSIX с VGTRYSIX с SWPPXRYSIX с VFINX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYSIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYSIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-1.12

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-1.62

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

-0.82

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

-1.69

+24.31

RYSIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYSIX и RYAIX

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-98.93%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-25.47%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-50.13%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-61.15%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-87.96%

+44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-98.89%

+85.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-73.39%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

12.37%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSIX и RYAIX

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

7.84%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

15.39%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.70%

18.66%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

23.24%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

22.80%

+11.47%

Сравнение комиссий RYSIX и RYAIX

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.90%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYSIX and RYAIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs RYAIX's -98.93%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор