Сравнение RYSIX с RYAIX

С начала года, RYSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 24.83% против -17.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYSIX и RYAIX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RYAIX в 2.08%

Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и RYAIX.

Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.