Сравнение RYSIX с RYAIX
RYSIX (Rydex Electronics Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 31.85%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYSIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYSIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSIX показывает доходность 87.82%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYSIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 31.85% против -19.29% соответственно.
RYSIX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 27.83%
- С начала года
- 87.82%
- 6 месяцев
- 83.56%
- 1 год
- 170.19%
- 3 года*
- 53.06%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 31.85%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYSIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 87.82% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYSIX and RYAIX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYSIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYSIX
RYAIX
Сравнение RYSIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.73 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.07 | -1.01 | +13.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.62 | -2.23 | +47.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | -1.73 | +7.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.66 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | -0.85 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.17 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYSIX и RYAIX
Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -98.93% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -27.64% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -50.13% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -61.15% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -89.04% | +45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.71% | -73.29% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.65% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSIX и RYAIX
Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 4.52% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 12.35% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 16.17% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 22.86% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 22.66% | +10.93% |
Сравнение комиссий RYSIX и RYAIX
RYSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.73% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYSIX and RYAIX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs RYAIX's -98.93%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор