PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с RYTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSEX с RYTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYSEX (Royce Special Equity Fund) and RYTRX (Royce Total Return Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYSEX returned 8.79%/yr vs 8.89%/yr for RYTRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYSEX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for RYTRX.

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и RYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYSEX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции RYTRX немного впереди с 8.89%.

RYSEX

1 день
-0.89%
1 месяц
6.41%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.43%
1 год
34.20%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.79%

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSEX и RYTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSEX
Royce Special Equity Fund		18.39%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%

Correlation

The correlation between RYSEX and RYTRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between RYSEX and RYTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Royce Total Return Fund

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUV
Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX

Доходность на риск

RYSEX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXRYTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.83

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.33

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.05

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

2.92

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. RYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RYTRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и RYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXRYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.83

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и RYTRX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и RYTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSEXRYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-54.24%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.33%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-23.68%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-24.31%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

-40.82%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-4.60%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.29%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.77%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и RYTRX

Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Total Return Fund (RYTRX) имеют волатильность 4.12% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSEXRYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.15%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.13%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.89%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

20.31%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

21.17%

-3.75%

Сравнение комиссий RYSEX и RYTRX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYTRX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и RYTRX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности RYTRX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.44%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

RYSEX and RYTRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTRX has higher volatility (4.15%) compared to RYSEX (4.12%). In terms of maximum drawdown, RYSEX dropped -43.25% vs RYTRX's -54.24%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSEX и RYTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор