Сравнение RYSEX с FCVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и FCVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и FCVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у FCVTX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям FCVTX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.08% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и FCVTX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FCVTX в 1.50%.
Доходность на риск
RYSEX vs. FCVTX — Ранг доходности на риск
RYSEX
FCVTX
Сравнение RYSEX c FCVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | FCVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.10 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и FCVTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и FCVTX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности FCVTX в 10.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и FCVTX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки FCVTX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и FCVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -58.26% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.42% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.91% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -44.83% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.91% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.28% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.91% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и FCVTX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.34% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.17% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 21.93% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.84% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.28% | -4.88% |