PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		1.76%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FCVTX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.38% соответственно.

FCVTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.75%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.93%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.08%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с RYSEXFCVTX с FZROXFCVTX с FNILXFCVTX с FTIHXFCVTX с AVALXFCVTX с FISVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий FCVTX и JMCRX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Доходность на риск

FCVTX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.88

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.55

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCVTX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и JMCRX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.51%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и JMCRX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-46.65%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.23%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-26.90%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-46.65%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-4.38%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.49%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и JMCRX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.34% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.16%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

22.35%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.90%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.60%

+0.68%