PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVTX с FTIHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCVTX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FCVTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 10 years, FCVTX returned 11.27%/yr vs 9.93%/yr for FTIHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVTX charges 1.50%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции FCVTX превзошли акции FTIHX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.93% соответственно.

FCVTX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.88%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.19%
1 год
35.68%
3 года*
18.01%
5 лет*
8.82%
10 лет*
11.27%

FTIHX

1 день
-2.79%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVTX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		22.94%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.47%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FCVTX and FTIHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.68

The correlation between FCVTX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с JMCRXFCVTX с FISVXFCVTX с FSELXFCVTX с BOSVXFCVTX с RYSEXFCVTX с PVCMX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FCVTX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVTXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.57

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.62

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

10.11

+2.49

FCVTX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и FTIHX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-35.75%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.25%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.91%

-13.15%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-29.99%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-35.75%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.79%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.19%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.87%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.54%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.50%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

15.51%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

15.96%

+6.40%

Сравнение комиссий FCVTX и FTIHX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и FTIHX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности FTIHX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		8.70%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.47%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVTX and FTIHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.87%) compared to FCVTX (5.82%). In terms of maximum drawdown, FCVTX dropped -58.26% vs FTIHX's -35.75%.

FCVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVTX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор