PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYSE и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RYSE на уровне 2.52% и KNRG на уровне 2.52%.


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSE и KNRG


Correlation

The correlation between RYSE and KNRG is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Доходность на риск

RYSE vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.40

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

15.86

-15.08

RYSE vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа KNRG равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.62

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.81

-2.39

Просадки

Сравнение просадок RYSE и KNRG

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и KNRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYSEKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-2.71%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-2.71%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

0.00%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-0.33%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.58%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и KNRG

Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYSEKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.75%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.17%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

3.52%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

3.52%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

3.52%

+11.39%

Сравнение комиссий RYSE и KNRG

RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и KNRG

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности KNRG в 6.94%


ПозицияTTM202520242023
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
6.94%4.22%0.00%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%

Часто задаваемые вопросы


RYSE and KNRG have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNRG has higher volatility (0.75%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 2.98% for RYSE. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.37% for RYSE.

They also come from different issuers: Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSE и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор