Сравнение RYRUX с RYAIX
RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 12.46%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYRUX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRUX показывает доходность 38.11%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYRUX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 12.46% против -19.36% соответственно.
RYRUX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 38.11%
- 6 месяцев
- 31.01%
- 1 год
- 74.96%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 12.46%
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
Сравнение доходности по годам RYRUX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 38.11% | 12.62% | 10.94% | 22.65% | -43.88% | 20.72% | 16.41% | 47.20% | -26.63% | 25.55% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYRUX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.76 |
The correlation between RYRUX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYRUX
RYAIX
Сравнение RYRUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRUX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.93 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | -2.01 | +14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRUX и RYAIX
Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.49% | -98.93% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -25.53% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -50.13% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -61.15% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -89.04% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -98.89% | +96.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -73.33% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 12.98% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRUX и RYAIX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRUX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 8.98% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 14.65% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 18.11% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 23.14% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 22.78% | +24.13% |
Сравнение комиссий RYRUX и RYAIX
RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRUX и RYAIX
Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности RYAIX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 2.66% | 3.68% | 2.93% | 0.35% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 28.79% |
Часто задаваемые вопросы
RYRUX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRUX has higher volatility (13.05%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYAIX's -98.93%.
RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор