PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRUX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 10.97%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYRUX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 10.97% против -18.82% соответственно.

RYRUX

1 день
0.78%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
18.96%
С начала года
37.75%
1 год
65.04%
3 года*
22.29%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.97%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		37.75%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYRUX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RYRUX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с RMQHXRYRUX с XMMORYRUX с UBPIXRYRUX с RYMDXRYRUX с RYURX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYRUX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRUXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.12

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-1.62

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.82

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

-1.69

+12.08

RYRUX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и RYAIX

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-98.93%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-25.47%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-50.13%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-61.15%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-87.96%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-98.89%

+95.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.13%

-73.39%

+42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

12.37%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и RYAIX

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 7.52% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

15.39%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

18.66%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

23.24%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.79%

22.80%

+23.99%

Сравнение комиссий RYRUX и RYAIX

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и RYAIX

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.67%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYRUX (7.52%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYAIX's -98.93%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор