PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRUX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 10.97%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYRUX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.97% против -12.69% соответственно.

RYRUX

1 день
0.78%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
18.96%
С начала года
37.75%
1 год
65.04%
3 года*
22.29%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.97%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		37.75%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYRUX and RYURX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RYRUX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с CNPIXRYRUX с RMQHXRYRUX с XMMORYRUX с DXNLXRYRUX с UBPIXRYRUX с RYMDXRYRUX с UTPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYRUX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRUXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.12

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-1.60

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.87

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

-1.64

+12.04

RYRUX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и RYURX

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-96.72%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-16.08%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-38.48%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-44.10%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-75.17%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-96.69%

+93.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.13%

-69.01%

+37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

8.50%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и RYURX

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

3.64%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

9.94%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

12.49%

+26.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

17.11%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.79%

18.09%

+28.70%

Сравнение комиссий RYRUX и RYURX

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и RYURX

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.67%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and RYURX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (7.52%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYURX's -96.72%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор