Сравнение RYRUX с RYURX
RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.15%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYRUX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRUX показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYRUX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.15% против -25.94% соответственно.
RYRUX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 25.53%
- 1 год
- 75.83%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 11.15%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам RYRUX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 31.26% | 12.62% | 10.94% | 22.65% | -43.88% | 20.72% | 16.41% | 47.20% | -26.63% | 25.55% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYRUX and RYURX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | -0.85 |
The correlation between RYRUX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRUX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYRUX
RYURX
Сравнение RYRUX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRUX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.95 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -1.75 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRUX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -1.47 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.87 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.84 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.62 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RYRUX и RYURX
Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRUX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.49% | -99.34% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -18.35% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -87.70% | +37.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -88.82% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -95.29% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -99.34% | +92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -69.04% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 9.91% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRUX и RYURX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRUX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 2.89% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 8.95% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 11.82% | +26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.11% | 39.62% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 31.10% | +15.76% |
Сравнение комиссий RYRUX и RYURX
RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRUX и RYURX
Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 2.80% | 3.68% | 2.93% | 0.35% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 28.79% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYRUX and RYURX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRUX has higher volatility (11.49%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYURX's -99.34%.
RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор