PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.45%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYRUX charges 1.86%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции RYRUX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.45% против 19.73% соответственно.

RYRUX

1 день
1.80%
1 месяц
9.40%
С начала года
34.87%
6 месяцев
31.04%
1 год
79.78%
3 года*
25.49%
5 лет*
1.57%
10 лет*
11.45%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		34.87%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between RYRUX and XMMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.85

The correlation between RYRUX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с SDCIRYRUX с DXNLXRYRUX с CLSE
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

RYRUX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.77

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.45

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

18.21

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и XMMO

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-55.37%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-8.34%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-24.93%

-24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-27.91%

-34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-36.74%

-34.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-9.45%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.04%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и XMMO

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

7.82%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

15.54%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

18.71%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

21.45%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.87%

22.27%

+24.60%

Сравнение комиссий RYRUX и XMMO

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и XMMO

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.73%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and XMMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.17%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs XMMO's -55.37%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор