PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с RYMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с RYMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.45%/yr vs 11.90%/yr for RYMDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.65%/yr for RYMDX.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и RYMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у RYMDX с доходностью 19.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYRUX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции RYMDX немного впереди с 11.90%.

RYRUX

1 день
1.80%
1 месяц
9.40%
С начала года
34.87%
6 месяцев
31.04%
1 год
79.78%
3 года*
25.49%
5 лет*
1.57%
10 лет*
11.45%

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и RYMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		34.87%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%

Correlation

The correlation between RYRUX and RYMDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.95

The correlation between RYRUX and RYMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с SDCIRYRUX с XMMORYRUX с DXNLX
Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX

Доходность на риск

RYRUX vs. RYMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c RYMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXRYMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.58

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.27

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.73

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

9.63

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. RYMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа RYMDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и RYMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXRYMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.58

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и RYMDX

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки RYMDX в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXRYMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-75.43%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-13.50%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-35.20%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-42.77%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-58.09%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-15.45%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.82%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и RYMDX

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXRYMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

6.67%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

17.04%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

23.25%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

31.50%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.87%

32.61%

+14.26%

Сравнение комиссий RYRUX и RYMDX

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии RYMDX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и RYMDX

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RYMDX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.73%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYRUX and RYMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYRUX has higher volatility (11.17%) compared to RYMDX (6.67%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYMDX's -75.43%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор