PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.45%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYRUX charges 1.86%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции RYRUX уступали акциям CNPIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.51% соответственно.

RYRUX

1 день
1.80%
1 месяц
9.40%
С начала года
34.87%
6 месяцев
31.04%
1 год
79.78%
3 года*
25.49%
5 лет*
1.57%
10 лет*
11.45%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		34.87%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between RYRUX and CNPIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RYRUX and CNPIX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с XMMORYRUX с SDCIRYRUX с DXNLXRYRUX с CLSE
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

RYRUX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.17

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.11

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.22

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

-0.40

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.17

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и CNPIX

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-60.04%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-14.47%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-19.04%

-30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-45.40%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-46.56%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-28.17%

+23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-12.95%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

7.93%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и CNPIX

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.97%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

14.72%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

18.83%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

23.71%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.87%

40.43%

+6.44%

Сравнение комиссий RYRUX и CNPIX

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и CNPIX

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.73%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and CNPIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.17%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs CNPIX's -60.04%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор