Сравнение RYRRX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.96% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и VTWO
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
RYRRX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RYRRX
VTWO
Сравнение RYRRX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 7.12 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и VTWO
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и VTWO
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -41.19% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -31.88% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -41.19% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.29% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -8.47% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.74% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и VTWO
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.50% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.38% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 14.44% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.29% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.49% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.04% | +0.37% |