Сравнение RYRRX с RYURX

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.03% против -25.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRRX и RYURX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYURX в 3.61%

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYURX.

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.