Сравнение RYRRX с RYURX
RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.14%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.14% против -12.69% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.14%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYRRX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 19.58% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYRRX and RYURX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.86 |
The correlation between RYRRX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRRX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYRRX
RYURX
Сравнение RYRRX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRRX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.87 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.64 | +12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и RYURX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRRX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -96.72% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -16.08% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -38.48% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -44.10% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -75.17% | +32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -96.69% | +95.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -69.01% | +56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.50% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и RYURX
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 3.76% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRRX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.64% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.94% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 12.49% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.11% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 18.09% | +5.32% |
Сравнение комиссий RYRRX и RYURX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и RYURX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYRRX and RYURX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRRX has higher volatility (3.76%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYURX's -96.72%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор