PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.21%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.21% против -25.94% соответственно.

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYRRX and RYURX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.86

The correlation between RYRRX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYRRX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.47

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-2.11

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.77

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.95

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-1.75

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.47

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.87

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.84

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.62

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и RYURX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-99.34%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-18.35%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-87.70%

+59.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-88.82%

+55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-95.29%

+52.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-99.34%

+97.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-69.04%

+56.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

9.91%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и RYURX

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.89%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

8.95%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

11.82%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

39.62%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

31.10%

-7.65%

Сравнение комиссий RYRRX и RYURX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и RYURX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and RYURX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.79%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYURX's -99.34%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор