Сравнение RYRRX с RYTPX
RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.14%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.14% против -16.85% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.14%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYRRX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 19.58% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYRRX and RYTPX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.82 |
The correlation between RYRRX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRRX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYRRX
RYTPX
Сравнение RYRRX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRRX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.96 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.68 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и RYTPX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -99.92% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -29.99% | +18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -68.03% | +40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -75.66% | +42.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -96.13% | +53.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -99.92% | +98.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -82.37% | +70.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 17.12% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 3.76%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.25% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 19.98% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 25.07% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 33.96% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 257.92% | -234.51% |
Сравнение комиссий RYRRX и RYTPX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и RYTPX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYRRX and RYTPX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYTPX's -99.92%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор