Сравнение RYRRX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.03% против -15.51% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и RYTPX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
RYRRX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYRRX
RYTPX
Сравнение RYRRX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.75 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.93 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.58 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.69 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.75 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.59 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.05 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и RYTPX составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и RYTPX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и RYTPX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -99.91% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -48.95% | +35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -71.49% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -96.04% | +53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -99.89% | +91.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -82.21% | +69.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 41.04% | -37.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 7.50%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.81% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 18.98% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 36.57% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 33.77% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 436.50% | -413.09% |