PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.21%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 9.21% против 22.78% соответственно.

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYRRX and RYTNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.86

The correlation between RYRRX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYRRX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.77

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.13

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и RYTNX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-86.64%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-18.43%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-35.36%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-47.01%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-59.23%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.47%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-28.54%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.20%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и RYTNX

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 5.79% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

17.95%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

23.74%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

33.75%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

36.16%

-12.71%

Сравнение комиссий RYRRX и RYTNX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и RYTNX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and RYTNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор