Сравнение RYRIX с RYAIX

С начала года, RYRIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.58% против -17.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRIX и RYAIX составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYAIX в 2.08%

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYAIX.

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.87%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.