PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с RYAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.55%/yr vs -19.63%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYRIX charges 1.40%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.95%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.55% против -19.63% соответственно.

RYRIX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-4.24%
1 год
4.20%
3 года*
10.52%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.55%

RYAIX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-26.31%
3 года*
-18.55%
5 лет*
-14.02%
10 лет*
-19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.58%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-16.95%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYRIX and RYAIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.69

The correlation between RYRIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYRIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-1.53

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-2.29

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.75

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-1.01

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-2.10

+2.98

RYRIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и RYAIX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-98.93%

+40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-25.69%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-50.13%

+30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-61.15%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-89.04%

+50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-98.92%

+88.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-73.33%

+59.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

13.68%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.03%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.29%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

14.30%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.81%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

23.10%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

22.79%

-1.86%

Сравнение комиссий RYRIX и RYAIX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYAIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.68%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and RYAIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.29%) compared to RYRIX (5.03%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYAIX's -98.93%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор