Сравнение RYRIX с RYAIX
RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYRIX charges 1.40%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYRIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.20% против -19.29% соответственно.
RYRIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 9.20%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYRIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRIX Rydex Retailing Fund | -3.60% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYRIX and RYAIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.69 |
The correlation between RYRIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYRIX
RYAIX
Сравнение RYRIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -1.01 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -2.23 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.73 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.66 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.85 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYRIX и RYAIX
Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -98.93% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -27.64% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -50.13% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -61.15% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -89.04% | +50.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -98.93% | +88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -73.29% | +59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 12.65% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRIX и RYAIX
Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.52% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.35% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 16.17% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.86% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.66% | -1.77% |
Сравнение комиссий RYRIX и RYAIX
RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.76% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYRIX and RYAIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRIX has higher volatility (4.89%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYAIX's -98.93%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор