PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPRX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPRX
Royce Premier Fund		1.55%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции HASCX немного впереди с 10.24%.

RYPRX

1 день
-0.95%
1 месяц
-10.37%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.21%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.94%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий RYPRX и HASCX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

RYPRX
Royce Premier Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYPRX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.16

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.48

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.74

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между RYPRX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и HASCX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		11.86%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и HASCX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPRXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-58.90%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.64%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.34%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-42.15%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-9.89%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.18%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.78%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и HASCX

Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.89%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPRXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.09%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

21.45%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.63%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.80%

-1.60%