PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с SVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPNX с SVPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYPNX (Royce Opportunity Fund) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYPNX returned 14.79%/yr vs 8.14%/yr for SVPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и SVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 14.79% против 8.14% соответственно.

RYPNX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.87%
6 месяцев
27.22%
1 год
54.31%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.79%

SVPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
0.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.54%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.49%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPNX и SVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		27.87%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		13.98%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%

Correlation

The correlation between RYPNX and SVPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between RYPNX and SVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

ProFunds Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX
Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с PMPIXSVPIX с HWSAX

Доходность на риск

RYPNX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXSVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.88

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.72

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.59

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

11.68

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. SVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SVPIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и SVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXSVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.88

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и SVPIX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и SVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPNXSVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-60.67%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.55%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-29.67%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-29.67%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-49.17%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.15%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-11.52%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и SVPIX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPNXSVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.40%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.56%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.30%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

22.01%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

23.51%

+1.83%

Сравнение комиссий RYPNX и SVPIX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и SVPIX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.53%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYPNX and SVPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYPNX has higher volatility (5.54%) compared to SVPIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs SVPIX's -60.67%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPNX и SVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор