Сравнение RYPNX с RIPIX
RYPNX (Royce Opportunity Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both mutual funds - RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RYPNX returned 9.29%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
RYPNX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 15.35%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYPNX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 29.57% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -23.43% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between RYPNX and RIPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between RYPNX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPNX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
RYPNX
RIPIX
Сравнение RYPNX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPNX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.22 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | -0.52 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и RIPIX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPNX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -41.89% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.38% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -17.28% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -41.89% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -27.00% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -18.05% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.85% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и RIPIX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPNX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.15% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 11.14% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 13.32% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.47% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 16.15% | +9.21% |
Сравнение комиссий RYPNX и RIPIX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и RIPIX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.43% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
RYPNX and RIPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPNX has higher volatility (7.44%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs RIPIX's -41.89%.
RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPNX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор